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Latent Fundamentals Arbitrage with a Mixed Effects Factor Model
We propose a single-factor mixed effects panel data model to create an arbitrage portfolio that identifies differences in firm-level latent fundamentals. Furthermore, we show that even though the characteristics that affect returns are unknown variables, it is possible to identify the strength of th...
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| Publicado no: | Revista Brasileira de Finanças |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Sociedade Brasileira de Finanças
2012
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305824788002 |
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