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Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F
This paper studies the applicability of time series models as a decision tool of buy and sell orders of live cattle futures contracts in the Brazilian Futures Market (BM&F), on dates close to expiration. The models considered are: ARIMA, Neural Networks and Dynamic Linear Models – DLM (this in t...
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Universidade Federal de Minas Gerais
2009-05-01
|
| Colecção: | Nova Economia |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/396 |
| Tags: |
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