A carregar...
Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório. Verificou-se que todos os retornos foram estacionário...
Na minha lista:
Publicado no: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
---|---|
Main Authors: | , , |
Formato: | Artigo |
Idioma: | Português |
Publicado em: |
Universidade de São Paulo
2006
|
Assuntos: | |
Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119533007 |
Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|