Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa
Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório. Verificou-se que todos os retornos foram estacionário...
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| Publié dans: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Auteurs principaux: | , , |
| Format: | Artigo |
| Langue: | Português |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2006
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119533007 |
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