A carregar...

Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa

Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório. Verificou-se que todos os retornos foram estacionário...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Publicado no:Revista Contabilidade & Finanças - USP
Main Authors: Gustavo Amorim Antunes, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan
Formato: Artigo
Idioma:Português
Publicado em: Universidade de São Paulo 2006
Assuntos:
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119533007
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!