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Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa

Neste estudo, o desempenho das ações negociadas na Bovespa foi analisado entre 17 de março de 1998 e 3 de agosto de 2004. Primeiramente, foram feitos testes de estacionariedade para se verificar se as ações seguiram o modelo de passeio aleatório. Verificou-se que todos os retornos foram estacionário...

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Published in:Revista Contabilidade & Finanças - USP
Main Authors: Gustavo Amorim Antunes, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan
Format: Artigo
Language:Português
Published: Universidade de São Paulo 2006
Subjects:
Online Access:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119533007
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