A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model

Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen di...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot

Julkaisussa:	Revista Colombiana de Estadística
Päätekijät:	Fabio H. Nieto, Eliana R. González
Aineistotyyppi:	Artigo
Kieli:	Espanhol
Julkaistu:	Universidad Nacional de Colombia 2005
Aiheet:	Física, Astronomía y Matemáticas
Linkit:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!