A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model
Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen di...
Sparad:
| I publikationen: | Revista Colombiana de Estadística |
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| Huvudupphov: | , |
| Materialtyp: | Artigo |
| Språk: | Espanhol |
| Utgiven: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| Ämnen: | |
| Länkar: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 |
| Taggar: |
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