A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model
Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen di...
I tiakina i:
| I whakaputaina i: | Revista Colombiana de Estadística |
|---|---|
| Ngā kaituhi matua: | , |
| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Espanhol |
| I whakaputaina: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
|
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|