A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model
Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen di...
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| Publicado no: | Revista Colombiana de Estadística |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 |
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