A Note on Testing for Unit Roots in the Unobservable Trend Component of a Structural Model
Las pruebas de raıces unitarias son una practica comun en procesos estocasti-cos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sinembargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos deinter´es son latentes o no observables. En este artıculo se obtienen di...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Revista Colombiana de Estadística |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89928103 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|