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EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS

I tiakina i:
Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
I whakaputaina i:Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Kaituhi matua: Horacio Fernández Castaño
Hōputu: Artigo
Reo:Espanhol
I whakaputaina: Universidad de Medellín 2010
Ngā marau:
Urunga tuihono:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75018737004
Ngā Tūtohu: Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!