Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad 'VIX'
En este trabajo se estudian los efectos asimétricos y día de la semana en el Índice de Volatilidades VIX de la Chicago Board Option Exchange del 02/01/2003 al 30/03/2007. Se utilizan modelos GARCH asumiendo innovaciones gaussianas, t-student y de la distribución generalizada de los errores (GED...
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| Autors principals: | , , |
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| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Universidad de Medellín
2011-07-01
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| Col·lecció: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/209 |
| Etiquetes: |
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