Pular para o conteúdo
Login Institucional
Idioma
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文（繁體）
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Māori
தமிழ்
Todos os campos
Autor
Título
Título do Periódico
Assunto
ISBN/ISSN
Tag
Buscar
Avançada
EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO P...
Gravar e-mail
Gravar e-mail:
EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS
Para:
Mensagem:
