Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mo...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Inglês |
| Vydáno: |
Universidad de Medellín
2011-05-01
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| Edice: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/15 |
| Tagy: |
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