Cites del registre
Cita APA (7th ed.)
Castaño, H. F. (2010). EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS. Revista Ingenierías Universidad de Medellín.
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Cita Chicago (17th ed.)
Castaño, Horacio Fernández. "EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS."
Revista Ingenierías Universidad De Medellín 2010.
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Cita MLA (9th ed.)
Castaño, Horacio Fernández. "EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS."
Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 2010.
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