Riesgo de tasas de interes e inmunizacion por duracion y convexidad con futuros: análisis local y de valor en riesgo
En este trabajo se presenta un modelo de decisión para inmunizar flujos financieros, pasivos y activos, contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuro sobre Cetes. Las decisiones de inversión que se derivan del modelo propuesto conducen a una reducción significativa del r...
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | Investigación Económica |
|---|---|
| Asıl Yazarlar: | , |
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Espanhol |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2000
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60123304 |
| Etiketler: |
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|