Riesgo de tasas de interes e inmunizacion por duracion y convexidad con futuros: análisis local y de valor en riesgo
En este trabajo se presenta un modelo de decisión para inmunizar flujos financieros, pasivos y activos, contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuro sobre Cetes. Las decisiones de inversión que se derivan del modelo propuesto conducen a una reducción significativa del r...
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| Publicado en: | Investigación Económica |
|---|---|
| Autores principales: | , |
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2000
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60123304 |
| Etiquetas: |
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