INMUNIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS CON DERIVADOS DE TASAS DE INTERÉS: UN ANÁLISIS DE DURACIÓN Y CONVEXIDAD CON EL MODELO DE HULL Y WHITE
En este trabajo se desarrolla un modelo de inmunización de flujos financieros, pasivos y activos, contra el riesgo de tasa de interés mediante el uso de contratos a futuros sobre CETES (títulos de deuda pública del gobierno Mexicano). Las estrategias de cobertura que se derivan del modelo propuesto...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Denarius |
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| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2011
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=695676750006 |
| الوسوم: |
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