Riesgo de tasas de interes e inmunizacion por duracion y convexidad con futuros: análisis local y de valor en riesgo
En este trabajo se presenta un modelo de decisión para inmunizar flujos financieros, pasivos y activos, contra el riesgo de tasas de interés mediante el uso de contratos a futuro sobre Cetes. Las decisiones de inversión que se derivan del modelo propuesto conducen a una reducción significativa del r...
Tallennettuna:
| Julkaisussa: | Investigación Económica |
|---|---|
| Päätekijät: | , |
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Espanhol |
| Julkaistu: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2000
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60123304 |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|