INMUNIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS CON FUTUROS DE TASAS DE INTERÉS: UN ANÁLISIS DE DURACIÓN Y CONVEXIDAD CON EL MODELO DE NELSON Y SIEGEL
En este trabajo se presenta un modelo de inmunización de flujos financieros, pasivos y activos, contra el riesgo de tasa de interés mediante el uso de contratos a futuros sobre CETES (títulos de deuda pública del gobierno Mexicano). Las estrategias de cobertura que se derivan del modelo propuesto co...
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| Publicat a: | RAM. Revista de Administração Mackenzie |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2003
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195418020008 |
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