INMUNIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS CON FUTUROS DE TASAS DE INTERÉS: UN ANÁLISIS DE DURACIÓN Y CONVEXIDAD CON EL MODELO DE NELSON Y SIEGEL
En este trabajo se presenta un modelo de inmunización de flujos financieros, pasivos y activos, contra el riesgo de tasa de interés mediante el uso de contratos a futuros sobre CETES (títulos de deuda pública del gobierno Mexicano). Las estrategias de cobertura que se derivan del modelo propuesto co...
Tallennettuna:
| Julkaisussa: | RAM. Revista de Administração Mackenzie |
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| Päätekijä: | |
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Espanhol |
| Julkaistu: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2003
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| Aiheet: | |
| Linkit: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195418020008 |
| Tagit: |
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