Prima de riesgo por inflación calculada con el Break-Even Inflation y el modelo dinámico Nelson-Siegel

En la presente investigación, que se enmarca dentro de la economía y las finanzas, se estima la prima de riesgo por inflación para Colombia a partir de las expectativas de inflación proporcionadas por el indicador Break Even Inflation (BEI). Los modelos utilizados en estudios anteriores de este tipo...

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Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Omar Alexander Rios Saavedra, Luis Eduardo Girón
Formato:	Artigo
Lenguaje:	Inglês
Publicado:	Universidad del Valle 2013-01-01
Colección:	Cuadernos de Administración
Materias:	prima de riesgo por inflación expectativas de inflación break even inflation modelo estado espacio filtro de Kalman
Acceso en línea:	https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/61
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