Prima de riesgo por inflación calculada con el Break-Even Inflation y el modelo dinámico Nelson-Siegel

En la presente investigación, que se enmarca dentro de la economía y las finanzas, se estima la prima de riesgo por inflación para Colombia a partir de las expectativas de inflación proporcionadas por el indicador Break Even Inflation (BEI). Los modelos utilizados en estudios anteriores de este tipo...

Popoln opis

Bibliografske podrobnosti

Principais autores:	Omar Alexander Rios Saavedra, Luis Eduardo Girón
Format:	Artigo
Jezik:	Inglês
Izdano:	Universidad del Valle 2013-01-01
Serija:	Cuadernos de Administración
Teme:	prima de riesgo por inflación expectativas de inflación break even inflation modelo estado espacio filtro de Kalman
Online dostop:	https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/61
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!