Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH
En este trabajo se aplica un modelo TAR-EGARCH con dos regímenes con el objetivo de estudiar efectos de sesgos psicológicos sobre el mercado de capitales. Cada régimen incluye la volatilidad implícita como indicador de miedo de inversionistas informados. La ecuación de la varianza condicional incluy...
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| প্রকাশিত: | Análisis Económico |
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| প্রধান লেখক: | |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Espanhol |
| প্রকাশিত: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2020
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| বিষয়গুলি: | |
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