COVID-19 y causalidad en la volatilidad del mercado accionario chileno

En esta investigación se estudió la causalidad en el sentido unidireccional de Granger, desde el índice Infectious Disease Equity Market Volatility Tracker hacia la volatilidad del mercado accionario chileno, la cual se modela por un procedimiento autorregresivo condicional. Se aplican tres pruebas...

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מידע ביבליוגרפי

הוצא לאור ב:	Estudios Gerenciales
Principais autores:	Rafael Romero-Meza, Semei Coronado, Fabricio Ibañez-Veizaga
פורמט:	Artigo
שפה:	Espanhol
יצא לאור:	Universidad ICESI 2021
נושאים:	Administración y Contabilidad
גישה מקוונת:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21268222008 https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/ https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/html/ https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/21268222008.epub https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/movil
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