COVID-19 y causalidad en la volatilidad del mercado accionario chileno
En esta investigación se estudió la causalidad en el sentido unidireccional de Granger, desde el índice Infectious Disease Equity Market Volatility Tracker hacia la volatilidad del mercado accionario chileno, la cual se modela por un procedimiento autorregresivo condicional. Se aplican tres pruebas...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Estudios Gerenciales |
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| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad ICESI
2021
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21268222008 https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/ https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/html/ https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/21268222008.epub https://www.redalyc.org/journal/212/21268222008/movil |
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