Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: CAPM, FAMA y FRENCH y REWARD BETA
Este artículo se enfoca en el análisis de los modelos de predicción de retornos financieros. En particular se estudian el modelo CAPM, el modelo Reward Beta y el modelo de tres factores de Fama y French. El objetivo es poder determinar mediante este análisis qué modelo explica de mejor manera los re...
Gardado en:
| Publicado en: | EconoQuantum |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad de Guadalajara
2010
|
| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125015197005 |
| Tags: |
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|