Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH

En este trabajo se aplica un modelo TAR-EGARCH con dos regímenes con el objetivo de estudiar efectos de sesgos psicológicos sobre el mercado de capitales. Cada régimen incluye la volatilidad implícita como indicador de miedo de inversionistas informados. La ecuación de la varianza condicional incluy...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Wydane w:	Análisis Económico
1. autor:	Arturo Lorenzo-Valdes
Format:	Artigo
Język:	Espanhol
Wydane:	Universidad Autónoma Metropolitana 2020
Hasła przedmiotowe:	Economía y Finanzas
Dostęp online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364527007 https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/41364527007.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/movil
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!