Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH
En este trabajo se aplica un modelo TAR-EGARCH con dos regímenes con el objetivo de estudiar efectos de sesgos psicológicos sobre el mercado de capitales. Cada régimen incluye la volatilidad implícita como indicador de miedo de inversionistas informados. La ecuación de la varianza condicional incluy...
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| Publicado no: | Análisis Económico |
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| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2020
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364527007 https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/41364527007.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41364527007/movil |
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