No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos
Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina,Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR)con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informadosque provocan una dinámica dife...
Bewaard in:
| Gepubliceerd in: | Análisis Económico |
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| Hoofdauteur: | |
| Formaat: | Artigo |
| Taal: | Espanhol |
| Gepubliceerd in: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2005
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505 |
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