No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos

Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina,Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR)con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informadosque provocan una dinámica dife...

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Bibliografske podrobnosti

izdano v:	Análisis Económico
Glavni avtor:	Arturo Lorenzo Valdés
Format:	Artigo
Jezik:	Espanhol
Izdano:	Universidad Autónoma Metropolitana 2005
Teme:	Economía y Finanzas
Online dostop:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505
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