No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos
Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina,Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR)con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informadosque provocan una dinámica dife...
Zapisane w:
| Wydane w: | Análisis Económico |
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| 1. autor: | |
| Format: | Artigo |
| Język: | Espanhol |
| Wydane: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2005
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505 |
| Etykiety: |
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