Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado

Este documento proporciona al lector evidencia empírica reciente sobre la volatilidad de precios de productos agrícolas en un contexto de mercados internacionales. Se analiza el grado de contaminación en la dinámica de dos índices de precios de productos agrícolas (cereales y aceites). Utilizando in...

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Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Análisis Económico
Hlavní autoři:	José Jorge Mora Rivera, Andrés Zamudio Carrillo, Hugo Javier Fuentes Castro
Médium:	Artigo
Jazyk:	Espanhol
Vydáno:	Universidad Autónoma Metropolitana 2014
Témata:	Economía y Finanzas
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41337767003
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!