Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez emp ́ırica comparada a partir del c ́alculo de la me dida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colomb iano con respecto al d ́olar americano, euro, libra esterlina y yen japon ́es en el periodo 1999...
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| Publicat a: | Revista de Economía del Rosario |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad del Rosario
2007
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509555106005 |
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