Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1). El modelo propuesto combina las características d...
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| Publicat a: | Análisis Económico |
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| Autors principals: | , , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2011
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41319914003 |
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