Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1). El modelo propuesto combina las características d...

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Bibliografiske detaljer

Udgivet i:	Análisis Económico
Principais autores:	Ambrosio Ortiz Ramírez, Alfredo Sánchez Daza, Francisco Venegas-Martínez
Format:	Artigo
Sprog:	Espanhol
Udgivet:	Universidad Autónoma Metropolitana 2011
Fag:	Economía y Finanzas
Online adgang:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41319914003
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