Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

Míreanna comhchosúla

• Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
  de réir: Ambrosio Ortiz Ramírez, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2011)
• Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés
  de réir: Ambrosio Ortiz Ramírez, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2016)
• Un modelo de optimización estocástica para la valuación de una franquicia: un enfoque de opciones reales
  de réir: Salvador Cruz Aké, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2009)
• Un modelo de optimización estocástica para la valuación de una franquicia: un enfoque de opciones reales
  de réir: Salvador Cruz Aké, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2009-01-01)
• VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
  de réir: Ambrosio Ortiz-Ramírez, et al.
  Foilsithe / Cruthaithe: (2014)