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Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamenteen el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparaciónde volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo unaestimación simultánea a t...
Shranjeno v:
| izdano v: | Análisis Económico |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Artigo |
| Jezik: | Espanhol |
| Izdano: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2006
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| Teme: | |
| Online dostop: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 |
| Oznake: |
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