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Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco -...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Inglês |
| Publicado: |
FUCAPE Business School
2007-01-01
|
| Colección: | BBR: Brazilian Business Review |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016619005 |
| Etiquetas: |
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