MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO

Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada sua maior adequação para a previsão da volatilidade...

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Εκδόθηκε σε:	Revista Catarinense da Ciência Contábil
Κύριοι συγγραφείς:	VINICIUS MOTHÉ MAIA, IGOR SWINERD MONTEIRO, ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO, MARCELO CABUS KLOTZLE
Μορφή:	Artigo
Γλώσσα:	Português
Έκδοση:	Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina 2016
Θέματα:	Administración y Contabilidad
Διαθέσιμο Online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477549725002 https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/ https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/html/ https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/477549725002.epub https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/movil
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