MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada sua maior adequação para a previsão da volatilidade...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Revista Catarinense da Ciência Contábil |
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| Hlavní autoři: | , , , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Português |
| Vydáno: |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
2016
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477549725002 https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/ https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/html/ https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/477549725002.epub https://www.redalyc.org/journal/4775/477549725002/movil |
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