Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência An evaluation of the volatility of soybeans prices in the international market using high frequency data

Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram do tipo GARCH, FIGARCH e ARFIMA. Foi possível...

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Bibliografische gegevens

Hoofdauteurs:	Mario Domingues Simões, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Gabriel Levrini
Formaat:	Artigo
Taal:	Inglês
Gepubliceerd in:	Universidade Federal de São Carlos 2012-01-01
Reeks:	Gestão & Produção
Onderwerpen:	Volatilidade Alta frequência Volatilidade realizada Soja GARCH ARFIMA Volatility High-frequency Realized volatility Soybeans
Online toegang:	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2012000100015
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