Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR) desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenv...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Principais autores: | , , |
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Português |
| יצא לאור: |
Universidade de São Paulo
2014
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257131805008 |
| תגים: |
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