Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro

Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR) desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenv...

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Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Revista Contabilidade & Finanças - USP
Hlavní autoři:	Flávio de Freitas Val, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle
Médium:	Artigo
Jazyk:	Português
Vydáno:	Universidade de São Paulo 2014
Témata:	Administración y Contabilidad
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257131805008
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!