Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos
Este artigo tem por objetivo avaliar os efeitos das componentes da volatilidade agregada de mercado - volatilidade média e correlação média - no apreçamento de portfólios ordenados por volatilidade idiossincrática, utilizando-se dados brasileiros. O estudo investiga se portfólios com altas e baixa...
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| Published in: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Main Authors: | , , |
| Format: | Artigo |
| Language: | Português |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257145042009 |
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