Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...
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| Publicado no: | Economía: Teoría y práctica |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721005 https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/html/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/281145721005.epub https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/movil |
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