Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Economía: Teoría y práctica |
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| المؤلف الرئيسي: | |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016
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| الموضوعات: | |
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