Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
Este trabajo aplica la teoría de valores extremos a la distribución condicional de los residuales estandarizados de especificaciones GARCH, EGARCH y TGARCH, y construye medidas de riesgo dinámicas para la estimación del VaR y expected shortfall de las posiciones larga y corta de la mezcla de petróle...
Na minha lista:
| Publicado no: | EconoQuantum |
|---|---|
| Principais autores: | , , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Guadalajara
2016
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702004 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|