Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
Este trabajo aplica la teoría de valores extremos a la distribución condicional de los residuales estandarizados de especificaciones GARCH, EGARCH y TGARCH, y construye medidas de riesgo dinámicas para la estimación del VaR y expected shortfall de las posiciones larga y corta de la mezcla de petróle...
Gorde:
| Argitaratua izan da: | EconoQuantum |
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| Egile Nagusiak: | , , , |
| Formatua: | Artigo |
| Hizkuntza: | Espanhol |
| Argitaratua: |
Universidad de Guadalajara
2016
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| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702004 |
| Etiketak: |
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