Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
Este trabajo aplica la teoría de valores extremos a la distribución condicional de los residuales estandarizados de especificaciones GARCH, EGARCH y TGARCH, y construye medidas de riesgo dinámicas para la estimación del VaR y expected shortfall de las posiciones larga y corta de la mezcla de petróle...
Zapisane w:
| Wydane w: | EconoQuantum |
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| Główni autorzy: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Espanhol |
| Wydane: |
Universidad de Guadalajara
2016
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702004 |
| Etykiety: |
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