Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional

Este trabajo aplica la teoría de valores extremos a la distribución condicional de los residuales estandarizados de especificaciones GARCH, EGARCH y TGARCH, y construye medidas de riesgo dinámicas para la estimación del VaR y expected shortfall de las posiciones larga y corta de la mezcla de petróle...

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Bibliográfalaš dieđut

Publikašuvnnas:	EconoQuantum
Váldodahkkit:	Raúl De Jesús Gutiérrez, Oswaldo García Salgado, Verónica Ángeles Morales, Edgar Ortiz Calisto
Materiálatiipa:	Artigo
Giella:	Espanhol
Almmustuhtton:	Universidad de Guadalajara 2016
Fáttát:	Economía y Finanzas
Liŋkkat:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702004
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!