Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...
Zapisane w:
| Wydane w: | Economía: Teoría y práctica |
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| 1. autor: | |
| Format: | Artigo |
| Język: | Espanhol |
| Wydane: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721005 https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/html/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/281145721005.epub https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721005/movil |
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